Rahsia Hedging Forex System

Hedge Trading Systems for Forex Atualizado em 19 de outubro de 2016 Uma coisa que você sempre deve estar pensando como comerciante forex é o gerenciamento de riscos forex. Gerenciando seu risco pode assumir várias formas, mas uma forma é fazer hedge. Hedging é essencialmente reduzindo ou nivelando seu risco fazendo negociações que potencialmente se cancelam em algum grau. Alguns regulamentos de forex mais recentes eliminaram a capacidade de hedging direto com os comerciantes de Forex dos EUA. Costumava ser longo e curto no mesmo par na mesma conta. Isso ainda é possível com contas não baseadas nos EUA, mas nos EUA, isso já não é permitido. No entanto, há uma solução alternativa que não é tão limpa, mas ainda existe como uma cobertura. No Forex, todas as negociações são feitas em pares. Existem duas moedas envolvidas em cada comércio. Let39s dizem que você queria passar muito tempo em EUR USD, mas estava preocupado com o curto prazo sobre a força do USD. Você poderia realmente continuar com o par USDCHF também. Isso lhe proporcionaria uma posição USD longa para compensar quaisquer perdas na sua posição EURUSD. A desvantagem é que você teve exposição a CHF. Este é um círculo sem fim, não existe realmente qualquer coisa como uma cobertura perfeita. Sempre será uma espécie de hedge. No entanto, você reduz seu risco USD fazendo essas negociações. A principal coisa a lembrar é que você está compensando, pelo menos, um lado do seu comércio. Let39s dizem que você estava mais preocupado com sua exposição ao Euro. Nesse caso, você poderia ter optado por reduzir um par como o EURCHF. A habilidade na criação desses tipos de negociações de hedge é procurar por um par que contenha a moeda que você deseja proteger, mas o fez emparelhado com outra moeda que tenha um menor nível de volatilidade. Por exemplo, a cobertura com EURUSD e EURJPY pode não ser uma boa idéia. O JPY é conhecido por ser muito volátil por conta própria. Isso seria arriscado ter exposição nula. A melhor maneira de fazer essas sebes é colocá-las em tempos de risco e tirá-las quando o risco diminui. Por exemplo, durante certos lançamentos de notícias, como o emprego, as surpresas podem produzir grandes movimentos. Teria sentido colocar sua cobertura antes do lançamento e retirá-la depois. Você deve lembrar, no entanto, que quando você coloca uma cobertura, está neutralizando seus lucros e prejuízos. Seus ganhos serão tão limitados quanto suas perdas. Foi o que o Congresso dos EUA achava que eles estavam protegendo contra quando eles legislaram contra hedging direto. Se você planeja usar este tipo de estratégia para ajudar a gerenciar o risco, você precisará lembrar que a comparação do lote entre diferentes pares nem sempre será igual ao valor do pip. Depende sempre da conversão de moeda entre a sua moeda e os pares de moedas em questão, e em qual par é o par básico nos pares que você negocia. O tamanho do lote no primeiro par pode ser 10k, mas o segundo par pode estar ligeiramente desligado se você quiser aperfeiçoar o hedge, pode ser um número como 10.200k perfeitamente uniforme. Hedging não é uma ciência perfeita, apenas uma que funciona bem para reduzir o risco um pouco em determinadas situações. Ele deve ser usado com sabedoria, e não deve ser considerado uma rede de segurança completa. Hedging é uma ótima ferramenta quando usada com sabedoria, particularmente quando combinada com outras técnicas de gerenciamento de risco, como boa parada de colocação e metas de configuração, pode ajudar a minimizar as perdas durante as surpresas. Você achou este artigo útil. Sinta-se à vontade para me enviar um e-mail para forextrading64aboutguide ou me siga no Facebook ou no Twitter para manter-se com os novos artigos de negociação forex. Sistema de cobertura de hedge - Daily Swap ingressou em dezembro de 2006 Status: Henry Liu - Newsprofiteer LLC 46 Posts que eu queria Compartilhe essa estratégia que eu tenho negociado em minha conta ao vivo há cerca de dois meses. Foi muito rentável e seguro de todos os movimentos do mercado e permite que você faça swaps diários sem ter 2 contas de corretores de risco uma redução importante. Qualquer um pode começar com isso e aumentar gradualmente a sua posição. Basicamente você irá definir a seguinte ordem e eles devem estar na mesma proporção e colocados em segundos um do outro para maximizar a estabilidade. Eu costumo fazer isso às 4:55 PM EST logo antes da calculação do swap: 1 LOT BUY () GBPJPY (-) 1 LOTE VENDA (-) CHFJPY () 1 LOT VENDA (-) GBPUSD () 1 LOT VELL (-) USDCHF () Agora, isto é como uma cobertura de combinação, mas usando 4 pares. Se você separar cada par, você verá que você está VENDENDO e BUYNG Todas as 4 moedas ao mesmo tempo, veja o () e (-) que eu coloquei Próximo cada moeda Você verá que eu estou comprando GBP, Vendendo GBP, Comprando CHF, Venda de CHF, etc. Isto irá te custar cerca de 11,00 USD em swap por dia se estiver usando FXDD. O requisito de margem para uma conta 200: 1 é de cerca de 2500, então você precisa ter uma conta 3500 para fazer isso. Você deve obter uma alavanca de 200: 1 ou 400: 1, então certifique-se de pedir isso. Agora, 11,00 por dia é de cerca de 330 por mês, que é como 10 retorno em seu 3500.00. Combinando com a composição de posições, você está olhando 200 em um ano. (Todo ganho de 350, comece com um novo conjunto de cobertura usando 0.1 Tamanhos de lotes) Uma vez que você atinja cerca de 20 lotes padrão, você está fazendo 220 por dia, e essa deve ser uma renda bastante confortável, sem sequer contar os ganhos positivos no GBPJPY par. Alguns de vocês podem perguntar sobre o desconto sobre isso, eu pareço um máximo de 15 redução. O mercado pode ser um pouco mais implacável no início, mas uma vez que você começa a espalhar sua posição, como entrar em um novo mini-conjunto definido todos os dias durante 10 dias em linha reta, você está realmente minimizando sua exposição. Sempre use o critério para fazer isso e, uma vez que você ganha lucro com o seu par GBPJPY por cerca de 100 PIPS, coloque seu stoploss em 1 lucro PIP, use apenas parar com par GBPJPY, e se você não estiver no seu computador o tempo todo, configure o Função EMAIL no MT4 e envie-se uma mensagem de texto informando que você ficou impedido no GBPJPY. Se o mercado se mover contra você com o GBPJPY, você será impedido em 1 PIP, mas suas ordens curtas CHFJPY, USDCHF e GBPUSD serão lucrativas. Outra coisa a ter cuidado ao fazer este comércio é fazê-lo na quarta-feira, que é o dia do triplo interesse. Então, vai cobrir o seu spread e dar-lhe um swap positivo no primeiro dia. E pode demorar até 4 dias para ver a sua conta positiva, mas novamente, sua entrada inicial é a entrada mais importante. Isso parece muito interessante e semelhante ao sistema de rochas de liberdade. Mas eu não sei muito sobre os sistemas de hedge, então qualquer coisa me impressionaria. Eu não uso FreedomRocks. Este sistema foi apresentado pela primeira vez usando uma cobertura de 2 pares original. Então eu li em algum lugar que você pode realmente fazer um 3 Pair Heding, e eu cavei um pouco mais fundo, até me criei uma cobertura de 10 pares, mas o interesse era muito baixo, como 4,00 por dia ou algo assim. Envolveu AUD, NZD, CHF, JPY, GBP, USD e CAD. Acho que, a partir de uma visão institucional dessa estratégia, um retorno de 50 por ano foi bom o suficiente, se você negociar muito dinheiro. Então, tentei combos diferentes e finalmente achei o melhor combo é o que eu listei na minha primeira publicação. Novamente, se o seu corretor usa o MT4 e pague o bom swap, então isso funcionará para você. Isso é melhor do que o Hedging de 3 par, o que é devastador para sua conta no caso de uma redução. A melhor combinação que eu encontrei e mais estável é a cobertura de 10 pares que eu devorei, que só criará um máximo de 3 rebaixamentos. Um meio relativamente mais seguro, se você me perguntar. De qualquer forma, desculpe pelo discernimento. A única desvantagem desse sistema é que você precisa estar atento ao que está acontecendo, já que o quadrante de quatro caminhos que você configurou pode estar fortemente correlacionado, sempre haverá uma vez que não é e o que você fará sobre Que o seu sistema tenha uma boa configuração do portão, mas eu gostaria de escolher o seu cérebro sobre as suas soluções de pior caso. Ao mesmo tempo, você sempre fechou ativamente e redefiniu as posições que são apenas lucrativas para sair sozinhas, como estar 150 pips ou mais em um par Como eu disse, parece ser um sistema mais quotground-levelpassivequot, mas quais são suas manobras ativas com o sistema O problema meu amigo, não é correlação. Não estamos dependendo da correlação para proteger nossa posição. Digamos que você COMPRA 1 LOTE de EURUSD e Vende 1 LOTE de EURUSD, que correlação você está dependendo. A mesma regra é aplicada aqui. Você está basicamente criando um círculo perfeito que eventualmente volta para si mesmo. Se você continuar examinando a idéia por trás dessa cobertura, você verá que é absolutamente dependente da oferta e demanda do mercado. Mas às vezes o mercado não é perfeito, ou as pessoas irão reagir de maneira exagerada a certos eventos ou sentimentos, e é quando você começa a ver preços de mercado desequilibrados. O objetivo deste objetivo não é ganhar os pips, mas criar um swap constante. Eu tenho que admitir que é tentador às vezes querer tirar dinheiro, mas, novamente, não me sento na frente do meu PC o dia todo e assisto isso. Este é um desses quotset e esquece esse tipo de coisa. Eu recomendaria que alguém que fizesse isso, para entrar em 10 da sua posição e gradualmente adicioná-lo para que você possa espalhar sua posição. Isso aumentará a segurança. Agora, durante o recente lançamento no GBPJPY, onde o mercado foi 1600 PIPS em um curto período de tempo, meu sistema conseguiu manter o máximo de redução para uma NET de 200 PIPS, porque o GBPUSD CHFJPY e o USDCHF foram todos positivos, a redução relativa No GBPJPY de 1600 PIP foi efectivamente cancelado pelo movimento positivo dos outros pares. Agora, é levado em conta o pior cenário e dizer que você entrou no mercado no topo absoluto. Se você entrou mais cedo, como eu fiz, você colocou a 1 parada PIP em sua posição vencedora, e o movimento teria sido positivo, já que os outros pares estão ganhando. A única parte em que você irá ativamente fechar suas posições será que, quando a posição GBPJPY for interrompida, você tem essencialmente uma equação desequilibrada, e você precisará fechar assim que elas forem positivas, ou rastreá-las. Isso é feito pela experiência. Basta lembrar, se o GBPJPY estiver caindo, o CHFJPY também irá cair, porque geralmente o JPY é forte. O GBPUSD vai cair, porque há muitos GBP no mercado, as leis de oferta e demanda tornarão a GBP mais fraca. O USDCHF do 4º par será mais forte, mas você terá 2 pares de hedge contra 1, então você ainda é uma proporção de 2: 1 sobre isso. Este é apenas o cenário se houver um selloff no GBPJPY. Minha posição atual no GBPJPY é de cerca de 560 PIPS em lucro, entrei no dia 28 de março e acabei de adicionar à minha posição eesteday, que eu tenho cerca de 16 PIPS. Mas lembre-se, você não está tentando retirar os pips, você está tentando ficar no jogo o suficiente e conseguir trocar. Mas se você estiver indo de férias e você precisa fechar todas as posições, então faça isso, você pode realmente juntar centenas de pips. Interessante, você, obviamente, pensou nisso, então agradeço por compartilhar. Uma pergunta que tenho é sobre o valor do pip. Como cada par de moedas tem um custo de dólar diferente para cada pip, o GBPUSD pip é 10, mas GBPJPY é de cerca de 8,50, se você estiver usando o mesmo tamanho de lote em cada par não faz o hedge desequilibrado. Apenas por um exemplo, digamos que você entrou em todos os negócios Em 1 de janeiro de 2002 e deixou-os sozinhos. Você ficaria em termos de pips (1.368), mas por causa dos diferentes valores de pips que você deveria estar no vermelho. Estou apenas começando a olhar para as sebes, então, se alguém puder resolver isso, ótimo. Bem, se você esteve por tanto tempo, o swap provavelmente irá torná-lo um homem rico, desde que você tenha passado algum tempo em sua posição ao longo dos anos. Lembre-se que é 11,00 por dia x 365 x 5 anos 20,0075.00 em troca sozinho, se você começou com uma conta de 5.000 fazendo apenas 1 conjunto de 4 pares. No que diz respeito ao valor PIP, acho que essa é uma questão interessante. Esta estratégia pode precisar ser ajustada um pouco para ter em conta o valor de PIP e os tamanhos reais de LOT, mas como muitos corretores oferecem apenas tamanhos padrão de 10K ou 100K, será difícil, a menos que você troque em OANDA com tamanhos de unidades. Na última vez que chequei, a OANDA paga bom SWAP para GBPJPY, por isso seria interessante obter o tamanho da Unidade exata. Mas, então, não podemos ser muito anal (desculpe a expressão) sobre isso, o mercado não é perfeito, se o mercado fosse perfeito, então essa cobertura cancelará todos os movimentos e lhe dará o que algumas pessoas se referem a um hedgequot tranqüilo. Do que está sendo discutido aqui, existe um grupo que comercializa uma cobertura dupla que cada dia colocam um lote micro na direção de troca positiva em dois pares particulares (GBPJPY e GBPCHF). Eu me pergunto como algo assim pode funcionar no que está acontecendo aqui. Você mencionou ter 110 posições para construir seus portfólios. Talvez fazer algo como um lote micro a cada dia por cada par seria gradualmente deixar entrar isso e ganhar confiança no processo. Assim, conforme os grupos particulares testando o seguinte, o seguinte: Juros ganhos na conta de 400: 1 são aproximadamente os seguintes: Mês 1 90 Mês 2 288 Mês 3 478 Mês 4 667 (agora 1,2 lotes longos 100k cada), então pode haver algum uso para tal acumulação. Até o final do mês, você teria acumulado até 30 micro lotes em cada par enquanto faz um tripple cada quarta-feira, se eu tivermos os números bem. Apenas divagar e interessado em ver outros terem sucesso Cheers, Thom Sim. Você está absolutamente certo. O único problema com a GBPCHF e a GBPJPY é que você não está coberto 100. Você sempre possui maior risco de exposição porque agora você depende da correlação das moedas. Eu fui queimado por isso e é por isso que eu decidi fazê-lo dessa maneira em vez de outros hedging. Lembre-se, todas essas idéias de hedging funcionam bem até que haja um selloff e, então, você ouve sua conta ou você perde todo o lucro obtido. Meu sistema irá protegê-lo muito mais do que isso, mas, novamente, você não está fazendo o swap de 22,00 ou 17,00 por dia. Olá comerciantes e Neo1001, adoro o conceito e já trabalhei em projetos similares. Mas com todo o devido respeito, não consigo entender como você está recebendo permuta neste sistema. Quando eu executo os números com alguns dos corretores que conheço, acho que o swap é negativo ou, no melhor, é um intervalo mesmo. Um exemplo da MIG mostra o seguinte: Longo GBPJPY dá-lhe 1,90 Curto CHFJPY você paga -0,55 Curto GBPUSD você paga 0,00 Curto USDCHF você paga -1,35 TOTAL SWAP 0 juros pagos Esse é o melhor exemplo que eu poderia encontrar. Eu tentei o corretor que você mencionou, mas suas taxas de swap onde não foi postado. Se há uma maneira de fazer isso, estou extremamente interessado. Obrigado pela sua resposta. Good Trades, Yukoner O que eu recomendaria é que você abra uma conta DEMO e faça isso em uma DEMO para ver como meu conceito funcionaria. Abra um DEMO com FXDD e comece com 1 lote de cada par. Algumas das taxas de swap postadas são baseadas na Moeda Base, então você precisa realmente calcular e descobrir. A melhor maneira é fazê-lo com uma DEMO. BTW, o Short Pair GBPUSD não é 0.0, está realmente a receber swap positivo devido ao aumento da última taxa. É como 0,03 por lote. Baixa mas, no entanto, positiva.